Сравнение FAS с DLLL
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Financial Select Sector Index while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, FAS returned 14.97% vs 540.38% for DLLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 0.88%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности FAS и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 3.69% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between FAS and DLLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between FAS and DLLL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и DLLL
Секторы
FAS
DLLL
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
DLLL
-
Технологии
FAS
DLLL
Промышленность
FAS
DLLL
-
Сырьевые материалы
FAS
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
DLLL
-
Энергетика
FAS
-
DLLL
-
Здравоохранение
FAS
-
DLLL
-
Недвижимость
FAS
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
FAS
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. DLLL — Ранг доходности на риск
FAS
DLLL
Сравнение FAS c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 9.53 | -9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 19.00 | -18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и DLLL
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -68.58% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -57.19% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -34.75% | +29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -25.70% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 28.64% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) составляет 12.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 43.56% | -31.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 110.12% | -76.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.46% | 136.53% | -93.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.20% | 131.16% | -75.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.07% | 131.16% | -70.09% |
Сравнение комиссий FAS и DLLL
FAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и DLLL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and DLLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 14.97% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for DLLL.
FAS tracks Financial Select Sector Index, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.88% for FAS and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор