Сравнение FARYX с REMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX).

FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. REMIX управляется Standpoint Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FARYX и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARYX и REMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	6.08%	13.34%	7.19%	0.79%	2.19%	4.30%	9.46%
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class	7.26%	3.85%	12.92%	5.53%	3.44%	19.81%	16.06%

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 7.26%.

FARYX

1 день: -0.19%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 6.08%

6 месяцев: 9.13%

1 год: 19.59%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 5.75%

10 лет*: 5.27%

REMIX

1 день: 0.76%

1 месяц: 0.44%

С начала года: 7.26%

6 месяцев: 10.85%

1 год: 17.14%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 8.47%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Название символа

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с FARYX:

FARYX с FXAIX FARYX с MBXAX FARYX с DNAVX FARYX с EBSAX FARYX с DVRIX FARYX с EGRAX FARYX с PCBAX

Часто сравнивают с REMIX:

REMIX с BLNDX REMIX с MAFIX REMIX с SPY REMIX с DBMF REMIX с TRTY REMIX с JHQAX REMIX с PSLDX

Сравнение комиссий FARYX и REMIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии REMIX в 1.55%.

REMIX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

FARYX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

FARYX vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FARYX	REMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.56	1.23	+1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.66	1.63	+2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.23	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.28	1.83	+4.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.12	5.49	+15.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARYX vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа REMIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FARYX	REMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.56	1.23	+1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92	0.74	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.93	-0.06

Корреляция

Корреляция между FARYX и REMIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и REMIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности REMIX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	6.77%	7.18%	4.39%	0.89%	1.28%	8.96%	7.79%	0.63%	8.88%	3.39%	0.40%
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class	0.44%	0.47%	5.52%	3.46%	2.48%	6.04%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARYX и REMIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и REMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FARYX	REMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-7.41%	-17.89%	+10.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.26%	-9.24%	+5.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.87%	-17.89%	+11.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-7.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-1.68%	-0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.85%	-3.36%	+1.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	3.07%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и REMIX

Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.71%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FARYX	REMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	3.89%	-1.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.46%	9.89%	-3.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.89%	13.68%	-5.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.30%	11.55%	-5.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.75%	11.76%	-6.01%

Сравнение FARYX с REMIX

Доходность

Сравнение доходности FARYX и REMIX

Сравнение доходности по годам FARYX и REMIX

Доходность по периодам

FARYX

REMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FARYX и REMIX

Доходность на риск

FARYX vs. REMIX — Ранг доходности на риск

FARYX

REMIX

Сравнение FARYX c REMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FARYX vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и REMIX

Просадки

Сравнение просадок FARYX и REMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и REMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)