Сравнение FARX с DINE
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for DINE.
Доходность
Сравнение доходности FARX и DINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DINE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и DINE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 0.13% |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between FARX and DINE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. DINE — Ранг доходности на риск
FARX
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARX c DINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | DINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и DINE
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки DINE в -1.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и DINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -1.23% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.49% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.27% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и DINE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 4.20% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.20% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.20% | +2.82% |
Сравнение комиссий FARX и DINE
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DINE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и DINE
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DINE в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.88% | 3.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and DINE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.20% for DINE.
They also come from different issuers: Frontier and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.15% for DINE.
Подберите оптимальное распределение для FARX и DINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор