PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с FFGZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		-0.81%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		-0.78%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARSX показывает доходность -0.81%, а FFGZX немного выше – -0.78%. За последние 10 лет акции FARSX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.87% соответственно.

FARSX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.54%
1 год
7.82%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.08%

FFGZX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PPLIXFARSX с VTMFXFARSX с ASFYXFARSX с FYTKXFARSX с PDDDXFARSX с FRKMX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FARSX и FFGZX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FARSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.12

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.99

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.42

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между FARSX и FFGZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и FFGZX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FFGZX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.77%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.46%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и FFGZX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-14.94%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.33%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-14.94%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-14.94%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.09%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.29%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и FFGZX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FARSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.78%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.35%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

5.03%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

4.39%

+1.95%