Сравнение FARO с ACM
FARO (FARO Technologies, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. FARO operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FARO и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам FARO и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 73.46% | 12.56% | -23.39% | -58.00% | -0.86% | 40.28% | 23.89% | -13.53% | 30.56% |
ACM AECOM | -23.24% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FARO and ACM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FARO and ACM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FARO:
$341.05M
ACM:
$15.99B
FARO:
$191.08M
ACM:
$1.24B
FARO:
$28.20M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARO vs. ACM — Ранг доходности на риск
FARO
ACM
Сравнение FARO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FARO Technologies, Inc. (FARO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок FARO и ACM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -45.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARO и ACM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARO | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.16% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARO и ACM
FARO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
FARO FARO Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FARO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FARO Technologies, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FARO and ACM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARO и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор