Сравнение FARO с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FARO с DOCU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARO или DOCU.

Корреляция

Корреляция между FARO и DOCU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FARO и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FARO

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARO:

0.47

DOCU:

0.63

Коэф-т Сортино

FARO:

1.35

DOCU:

1.40

Коэф-т Омега

FARO:

1.16

DOCU:

1.17

Коэф-т Кальмара

FARO:

0.34

DOCU:

0.36

Коэф-т Мартина

FARO:

2.50

DOCU:

2.29

Индекс Язвы

FARO:

11.45%

DOCU:

13.35%

Дневная вол-ть

FARO:

60.85%

DOCU:

48.80%

Макс. просадка

FARO:

-92.31%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FARO:

-74.81%

DOCU:

-75.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FARO:

$465.46M

DOCU:

$15.27B

EPS

FARO:

-$0.47

DOCU:

$5.08

Коэффициент PEG

FARO:

-19.38

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

FARO:

1.36

DOCU:

5.13

Коэффициент P/B

FARO:

1.86

DOCU:

7.63

Общая выручка (12 мес.)

FARO:

$258.18M

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

FARO:

$143.85M

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

FARO:

$20.64M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, FARO показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -16.14%.

FARO

С начала года

-4.53%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

32.58%

1 год

29.40%

5 лет

-12.68%

10 лет

-5.95%

DOCU

С начала года

-16.14%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

4.32%

1 год

35.40%

5 лет

-5.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARO и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FARO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARO c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FARO Technologies, Inc. (FARO) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FARO: 0.47

DOCU: 0.63

Коэффициент Сортино

FARO: 1.35

DOCU: 1.40

Коэффициент Омега

FARO: 1.16

DOCU: 1.17

Коэффициент Кальмара

FARO: 0.34

DOCU: 0.36

Коэффициент Мартина

FARO: 2.50

DOCU: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FARO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARO и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FARO

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARO и DOCU

Ни FARO, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FARO и DOCU

Максимальная просадка FARO за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARO и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FARO

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FARO и DOCU

FARO Technologies, Inc. (FARO) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что FARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FARO

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FARO и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FARO Technologies, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FARO с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FARO и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARO и DOCU

FARO

DOCU

Сравнение FARO c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARO и DOCU

Просадки

Сравнение просадок FARO и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FARO и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FARO и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество