PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FARMX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с VGSLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARMX или VGSLX.

Корреляция

Корреляция между FARMX и VGSLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARMX:

0.45

VGSLX:

0.52

Коэф-т Сортино

FARMX:

0.65

VGSLX:

0.99

Коэф-т Омега

FARMX:

1.08

VGSLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FARMX:

0.22

VGSLX:

0.48

Коэф-т Мартина

FARMX:

1.28

VGSLX:

2.08

Индекс Язвы

FARMX:

5.26%

VGSLX:

5.63%

Дневная вол-ть

FARMX:

18.47%

VGSLX:

18.10%

Макс. просадка

FARMX:

-30.27%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

FARMX:

-14.98%

VGSLX:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 1.08%.

FARMX

С начала года

13.13%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

10.99%

1 год

8.20%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

VGSLX

С начала года

1.08%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-3.03%

1 год

9.42%

5 лет

9.44%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FARMX и VGSLX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARMX и VGSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг риск-скорректированной доходности FARMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARMX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSLX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и VGSLX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VGSLX в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		2.03%2.29%1.33%1.17%0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.07%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и VGSLX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и VGSLX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...