PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.39%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%87.47%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%.

FARMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.42%
С начала года
20.39%
6 месяцев
19.16%
1 год
25.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FARMX и PSPFX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund

Доходность на риск

FARMX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.15

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.48

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.64

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

18.63

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.15

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.19

+0.59

Корреляция

Корреляция между FARMX и PSPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и PSPFX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.53%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и PSPFX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-79.09%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-17.96%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-39.15%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-15.91%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-42.65%

+29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и PSPFX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.52%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.47%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

23.43%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

27.28%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.85%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.64%

-1.80%