PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%57.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARMX показывает доходность 21.77%, а GRHIX немного ниже – 21.33%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий FARMX и GRHIX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

FARMX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.12

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.48

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.65

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

20.93

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.12

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.39

Корреляция

Корреляция между FARMX и GRHIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и GRHIX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и GRHIX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-70.61%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.02%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-31.47%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.03%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-18.48%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и GRHIX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.04%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

20.99%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

29.26%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

29.52%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

29.67%

-9.84%