Сравнение FARFX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.24% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и PMTIX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FARFX
PMTIX
Сравнение FARFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.98 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и PMTIX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и PMTIX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -52.14% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -7.49% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -23.05% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -25.87% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.15% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.83% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и PMTIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.92% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.89% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 9.92% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 10.56% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.21% | -2.87% |