Сравнение FARFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.08% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и LTRIX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FARFX
LTRIX
Сравнение FARFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.54 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.65 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и LTRIX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и LTRIX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -51.39% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -10.65% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.25% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -31.56% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.57% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.26% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.23% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.45% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 8.47% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 14.51% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 14.57% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 14.79% | -6.45% |