PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARCX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARCX с TRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both mutual funds - FARCX is a REIT fund managed by Nuveen, while TRSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FARCX returned 5.60%/yr vs 15.14%/yr for TRSPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARCX charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности FARCX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARCX показывает доходность 11.57%, а TRSPX немного ниже – 11.56%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 5.60% против 15.14% соответственно.

FARCX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.04%
1 год
14.09%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%

TRSPX

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.55%
1 год
28.56%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARCX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.57%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		11.56%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Correlation

The correlation between FARCX and TRSPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FARCX and TRSPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FXAIXTRSPX с SPIDXTRSPX с PLFIX

Доходность на риск

FARCX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARCXTRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.49

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.39

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.31

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

15.39

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TRSPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARCXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.49

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FARCX и TRSPX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и TRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARCXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-55.34%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.94%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-18.76%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-24.63%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-33.77%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.90%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и TRSPX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARCXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.82%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.98%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.87%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.88%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

18.06%

+2.09%

Сравнение комиссий FARCX и TRSPX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и TRSPX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TRSPX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.93%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

FARCX and TRSPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.59%) compared to TRSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs TRSPX's -55.34%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARCX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор