Сравнение FARCX с TILIX
FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - FARCX is a REIT fund managed by Nuveen, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, FARCX returned 5.37%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARCX charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности FARCX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 17.93% соответственно.
FARCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.37%
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам FARCX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 17.11% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between FARCX and TILIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FARCX and TILIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARCX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
FARCX
TILIX
Сравнение FARCX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARCX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.97 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 3.06 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARCX и TILIX
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -50.54% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -16.24% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -23.33% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -32.68% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -32.68% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.73% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.72% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.14% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и TILIX
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.65%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARCX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.33% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 13.42% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.77% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.70% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.16% | -0.97% |
Сравнение комиссий FARCX и TILIX
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и TILIX
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности TILIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.85% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
FARCX and TILIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to FARCX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs TILIX's -50.54%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARCX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор