Сравнение FAPSX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 0.07% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | 14.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.
FAPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и FSPSX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FAPSX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FAPSX
FSPSX
Сравнение FAPSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.94 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.43 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.47 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и FSPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и FSPSX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.63% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и FSPSX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -33.69% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.39% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -8.22% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -6.60% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.97% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.65% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 11.01% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 17.00% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 15.82% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 16.49% | -5.41% |