Сравнение FAPSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 0.07% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
FAPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и FSKAX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FAPSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FAPSX
FSKAX
Сравнение FAPSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.50 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.20 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и FSKAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и FSKAX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.63% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и FSKAX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -35.01% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.42% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.20% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.05% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.85% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 18.69% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 17.42% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 18.44% | -7.36% |