PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

FAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и ZFEB

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%6.22%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий FAPR и ZFEB

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

FAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.56

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.77

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.38

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

20.01

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.56

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.77

-0.96

Корреляция

Корреляция между FAPR и ZFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и ZFEB

Ни FAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и ZFEB

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-3.00%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.73%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.40%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.38%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и ZFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.95%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.67%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

2.87%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

3.02%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

3.02%

+7.56%