PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с PSCW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

FAPR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с KAPRPSCW с NAPR

Сравнение комиссий FAPR и PSCW

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

FAPR vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.31

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.10

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

13.94

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSCW равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAPR и PSCW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и PSCW

Ни FAPR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и PSCW

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-11.89%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.16%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.26%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.93%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и PSCW

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.44%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.50%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.03%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

7.69%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

7.69%

+2.89%