PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с MMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

FAPR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и MMAX

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%8.14%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.32%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий FAPR и MMAX

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

FAPR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.82

-2.01

Корреляция

Корреляция между FAPR и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и MMAX

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAPR и MMAX

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-1.93%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.11%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

2.61%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

2.61%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

2.61%

+7.97%