PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

FAPR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и DOGG

2026 (YTD)202520242023
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%12.38%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий FAPR и DOGG

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

FAPR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.62

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.13

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAPR и DOGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и DOGG

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок FAPR и DOGG

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-11.19%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.51%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.08%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.98%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.01%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.19%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

7.72%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.83%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.01%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.01%

-2.43%