PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с VIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.63%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Сравнение комиссий FAPCX и VIMAX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAPCX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.72

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.05

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

4.86

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAPCX и VIMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и VIMAX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VIMAX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и VIMAX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и VIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-58.88%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.77%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-27.55%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-6.09%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.17%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.77%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и VIMAX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.95%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.67%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

17.68%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.65%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.91%

-0.42%