Сравнение FAPCX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -4.86% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.
FAPCX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и TIVFX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
FAPCX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
FAPCX
TIVFX
Сравнение FAPCX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.12 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.55 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.44 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 17.93 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.12 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и TIVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и TIVFX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 9.96% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и TIVFX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -54.21% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -13.21% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -36.31% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -10.23% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -13.45% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и TIVFX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.93% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 14.06% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 19.68% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.21% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.40% | +1.09% |