Сравнение FAOSX с FCNTX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FAOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 14.54%/yr for FCNTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 10.69% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 26.65% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FCNTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FCNTX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FCNTX
Сравнение FAOSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.82 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.46 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FCNTX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -49.19% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.30% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -19.75% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -32.59% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.74% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -8.14% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.75% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.68% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.19% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 15.20% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 19.36% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.71% | -3.11% |
Сравнение комиссий FAOSX и FCNTX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FCNTX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FCNTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.22% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FCNTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (5.68%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор