Сравнение FAOSX с EPDIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 13.90%/yr for EPDIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам FAOSX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 11.51% |
Correlation
The correlation between FAOSX and EPDIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and EPDIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
EPDIX
Сравнение FAOSX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.36 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.45 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и EPDIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -38.23% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -10.92% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.01% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -20.98% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -7.60% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.76% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.20% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и EPDIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.09% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 12.37% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 14.47% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.11% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.92% | +1.72% |
Сравнение комиссий FAOSX и EPDIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и EPDIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности EPDIX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.15% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and EPDIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDIX has higher volatility (5.09%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор