PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-12.86%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 19.70% против 10.84% соответственно.

FAOFX

1 день
-1.10%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-11.62%
1 год
19.76%
3 года*
24.03%
5 лет*
8.53%
10 лет*
19.70%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с VUGFAOFX с QQQFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FXAIXFAOFX с FCNKX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FAOFX и PRPFX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.86

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.31

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.07

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

11.17

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.86

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAOFX и PRPFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и PRPFX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		17.77%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и PRPFX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-27.16%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-8.10%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-15.49%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-20.84%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-8.10%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.52%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.22%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и PRPFX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.59%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

11.32%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

13.77%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

11.04%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

10.57%

+13.22%