PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOFX с PRPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAOFX (Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - FAOFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, FAOFX returned 23.10%/yr vs 11.06%/yr for PRPFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOFX charges 0.00%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 23.10% против 11.06% соответственно.

FAOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
7.49%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.51%
1 год
39.25%
3 года*
32.40%
5 лет*
14.27%
10 лет*
23.10%

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOFX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.73%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between FAOFX and PRPFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.59

The correlation between FAOFX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с QQQFAOFX с FSPGXFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FCNKX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

FAOFX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.89

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.32

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.91

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

8.07

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и PRPFX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOFXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-27.16%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-8.10%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.60%

-8.19%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-15.49%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-20.84%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.50%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.52%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.91%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и PRPFX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOFXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.64%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.21%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

12.45%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

11.05%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

10.61%

+13.29%

Сравнение комиссий FAOFX и PRPFX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и PRPFX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		13.27%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

FAOFX and PRPFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAOFX has higher volatility (4.43%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FAOFX dropped -43.59% vs PRPFX's -27.16%.

FAOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOFX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор