Сравнение FAOFX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAOFX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAOFX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | -8.82% | 22.32% | 39.90% | 46.96% | -37.34% | 13.29% | 68.46% | 40.79% | 16.47% | 35.62% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAOFX показывает доходность -8.82%, а VONG немного ниже – -8.97%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 20.25% против 16.75% соответственно.
FAOFX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 20.25%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAOFX и VONG
FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAOFX vs. VONG — Ранг доходности на риск
FAOFX
VONG
Сравнение FAOFX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOFX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.16 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FAOFX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOFX и VONG
Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | 16.99% | 15.49% | 8.75% | 0.33% | 0.54% | 30.66% | 32.61% | 28.66% | 24.08% | 10.40% | 4.35% | 11.85% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAOFX и VONG
Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAOFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -32.72% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -16.23% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -32.72% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -32.72% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -12.29% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.90% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.78% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOFX и VONG
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAOFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.81% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.37% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 22.42% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.35% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.82% | +3.01% |