PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANUY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANUY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fanuc Corporation (FANUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FANUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fanuc Corporation (FANUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANUY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANUY
Fanuc Corporation		-10.99%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FANUY показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.28% против 14.19% соответственно.

FANUY

1 день
-3.51%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
22.91%
1 год
27.43%
3 года*
-0.53%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-3.28%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fanuc Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с MAFANUY с GSFANUY с AVGOFANUY с AXPFANUY с EWTFANUY с IFRA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FANUY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANUYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.13

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANUY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANUYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.94

Корреляция

Корреляция между FANUY и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANUY и VOO

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FANUY и VOO

Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FANUYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-33.99%

-45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-8.90%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-24.52%

-32.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-33.99%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.19%

-5.44%

-62.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.52%

-3.72%

-49.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.57%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FANUY и VOO

Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANUYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

5.27%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

9.46%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.26%

18.11%

+23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

16.81%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

17.98%

+15.12%