PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANUY с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANUY с IFRA

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fanuc Corporation (FANUY) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).

IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANUY или IFRA.

Корреляция

Корреляция между FANUY и IFRA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FANUY и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fanuc Corporation (FANUY) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.85%
109.50%
FANUY
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANUY:

-0.33

IFRA:

0.65

Коэф-т Сортино

FANUY:

-0.27

IFRA:

1.06

Коэф-т Омега

FANUY:

0.97

IFRA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FANUY:

-0.19

IFRA:

0.61

Коэф-т Мартина

FANUY:

-0.95

IFRA:

1.72

Индекс Язвы

FANUY:

11.75%

IFRA:

7.06%

Дневная вол-ть

FANUY:

33.76%

IFRA:

18.76%

Макс. просадка

FANUY:

-60.38%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

FANUY:

-53.05%

IFRA:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, FANUY показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 0.89%.

FANUY

С начала года

-0.84%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-3.36%

1 год

-15.66%

5 лет

-3.94%

10 лет

-3.17%

IFRA

С начала года

0.89%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

0.51%

1 год

10.32%

5 лет

18.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANUY и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANUY
Ранг риск-скорректированной доходности FANUY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANUY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANUY c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FANUY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FANUY: -0.33
IFRA: 0.65
Коэффициент Сортино FANUY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FANUY: -0.27
IFRA: 1.06
Коэффициент Омега FANUY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FANUY: 0.97
IFRA: 1.13
Коэффициент Кальмара FANUY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FANUY: -0.19
IFRA: 0.61
Коэффициент Мартина FANUY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
FANUY: -0.95
IFRA: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
0.65
FANUY
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANUY и IFRA

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.00%2.22%2.49%1.90%1.00%2.67%5.28%1.76%2.20%7.52%3.17%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.97%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FANUY и IFRA

Максимальная просадка FANUY за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.05%
-9.26%
FANUY
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности FANUY и IFRA

Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.47%
10.70%
FANUY
IFRA