Сравнение FANUY с EWT

С начала года, FANUY показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -3.28% против 15.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FANUY и EWT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и EWT.

Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.