PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FANUY с EWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FANUY и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fanuc Corporation (FANUY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANUY и EWT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANUY
Fanuc Corporation
-7.76%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, FANUY показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -2.99% против 15.12% соответственно.


FANUY

1 день
3.94%
1 месяц
-18.44%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
26.93%
1 год
31.38%
3 года*
0.77%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-2.99%

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fanuc Corporation

iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

FANUY vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 7272
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANUY c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANUYEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.08

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.78

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.73

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

14.90

-10.90

FANUY vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANUYEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.08

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.47

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.30

Корреляция

Корреляция между FANUY и EWT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FANUY и EWT

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation
0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FANUY и EWT

Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и EWT.


Загрузка...

Показатели просадок


FANUYEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-64.37%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-15.53%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-38.88%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-38.88%

-25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.04%

-6.93%

-60.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.52%

-19.35%

-34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.89%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FANUY и EWT

Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FANUYEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

9.80%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

18.16%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.10%

26.86%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

22.32%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

21.22%

+11.86%