PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANUY с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANUY с TSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FANUY (Fanuc Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FANUY returned 0.03%/yr vs 36.48%/yr for TSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANUY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fanuc Corporation (FANUY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANUY показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 46.82%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 0.03% против 36.48% соответственно.

FANUY

1 день
-1.86%
1 месяц
10.78%
С начала года
25.10%
6 месяцев
27.32%
1 год
84.52%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.97%
10 лет*
0.03%

TSM

1 день
1.88%
1 месяц
12.81%
С начала года
46.82%
6 месяцев
52.71%
1 год
122.48%
3 года*
68.00%
5 лет*
32.24%
10 лет*
36.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANUY и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANUY
Fanuc Corporation		25.10%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		46.82%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between FANUY and TSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANUY:

$45.45B

TSM:

$2.31T

EPS

FANUY:

$90.48

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

FANUY:

0.27

TSM:

1.19

Коэффициент PEG

FANUY:

0.05

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

FANUY:

0.05

TSM:

0.56

Коэффициент P/B

FANUY:

0.02

TSM:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

FANUY:

$869.72B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

FANUY:

$332.99B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

FANUY:

$258.17B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fanuc Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с AVGOFANUY с EWTFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

FANUY vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANUY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANUYTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.46

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.03

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.79

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

24.45

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANUY vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANUYTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.46

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

1.07

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.37

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FANUY и TSM

Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANUYTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-89.08%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-18.14%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.05%

-36.82%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-56.47%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-56.47%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-0.40%

-54.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.57%

-42.88%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.03%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FANUY и TSM

Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANUYTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

11.49%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

27.20%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

35.62%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

37.27%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

34.11%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANUY и TSM

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.75%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANUY и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fanuc Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
238.83B
1.15T
(FANUY) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANUY и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fanuc Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
40.2%
66.3%
Активы портфеля
FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

FANUY and TSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANUY has higher volatility (17.86%) compared to TSM (11.49%). In terms of maximum drawdown, FANUY dropped -79.98% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANUY и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор