PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с GPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FANG с GPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC).

Доходность

Сравнение доходности FANG и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANG и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
GPC
Genuine Parts Company		-13.68%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.48B

GPC:

$14.61B

EPS

FANG:

$5.75

GPC:

$0.47

Коэффициент P/E

FANG:

33.15

GPC:

221.97

Коэффициент P/S

FANG:

3.68

GPC:

0.60

Коэффициент P/B

FANG:

1.47

GPC:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$14.98B

GPC:

$24.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.48B

GPC:

$8.94B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$7.31B

GPC:

$753.70M

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 12.44% против 3.49% соответственно.

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%

GPC

1 день
-0.54%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-8.26%
3 года*
-11.74%
5 лет*
0.72%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с IOSPGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

FANG vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGGPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.28

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.19

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.25

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

-0.81

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между FANG и GPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и GPC

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GPC в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.12%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.95%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FANG и GPC

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FANGGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-54.89%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-34.84%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-43.40%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-54.89%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-38.24%

+32.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-10.17%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

10.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и GPC

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.16%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANGGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.73%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

23.36%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

29.91%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

26.62%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.95%

27.93%

+21.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.38B
6.01B
(FANG) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию