Корреляция
Корреляция между FANG и GPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение FANG с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или GPC.
Доходность
Сравнение доходности FANG и GPC
Основные характеристики
FANG:
-0.69
GPC:
-0.29
FANG:
-0.75
GPC:
-0.27
FANG:
0.90
GPC:
0.96
FANG:
-0.62
GPC:
-0.31
FANG:
-1.33
GPC:
-0.90
FANG:
19.82%
GPC:
13.68%
FANG:
39.22%
GPC:
33.41%
FANG:
-88.72%
GPC:
-54.89%
FANG:
-32.78%
GPC:
-27.66%
Фундаментальные показатели
FANG:
$39.69B
GPC:
$17.52B
FANG:
$16.09
GPC:
$6.10
FANG:
8.44
GPC:
20.69
FANG:
1.20
GPC:
1.59
FANG:
3.23
GPC:
0.74
FANG:
1.03
GPC:
3.94
FANG:
$12.86B
GPC:
$23.57B
FANG:
$6.94B
GPC:
$8.52B
FANG:
$8.96B
GPC:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.48% соответственно.
FANG
-14.90%
1.23%
-20.77%
-26.70%
1.46%
31.76%
8.46%
GPC
9.90%
9.11%
1.14%
-9.64%
-0.32%
11.64%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FANG и GPC
FANG
GPC
Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и GPC
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPC в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.81% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.17% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и GPC
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и GPC
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и GPC
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 4.03B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.03B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Oil & Gas E&P.
| Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE.BO | Reliance Industries Limited | 19.41T | 30.8% | 12.8% | 7.7% |
| 0883.HK | CNOOC Ltd | 877.77B | — | 39.0% | 21.2% |
| OIL.NS | Oil India Limited | 695.70B | — | — | — |
| COP | ConocoPhillips Company | 107.54B | 63.8% | 49.2% | 16.7% |
| YCP.DE | ConocoPhillips | 97.77B | 30.7% | 25.5% | 17.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | 90.12B | 28.0% | 25.9% | 19.3% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 65.00B | 28.0% | 25.9% | 19.3% |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | 63.00B | — | — | — |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 60.13B | 68.3% | 31.8% | 25.0% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 40.63B | 36.1% | 21.7% | 13.8% |
Сравнение оценки FANG и GPC
FANG - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
GPC - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
FANG - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
GPC - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
FANG - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
GPC - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
FANG - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
GPC - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с FANG или GPC
Последние обсуждения
dividends
Dennis Nolen
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas