Denise Oldfield
Aggressive/Conservative portfolio- this portfolio is designed to reflect an ever changing investment environment. It allows the investor to take advantage of the log term growth of different sectors of economy while also pivoting to the short term bond- interest yielding assets for stability. Pros- -unlimited growth potential -nimble in taking advantage of the business cycle Cons- - Unlimited loss potential -No downside protection from year to year.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VTWAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Denise Oldfield | 2.19% | 12.99% | 1.20% | 12.23% | 14.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 5.72% | 13.02% | 4.72% | 12.13% | 14.18% | N/A |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.89% | 8.78% | 14.49% | 11.55% | 12.19% | 5.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.81% | 15.30% | 1.36% | 13.45% | 16.80% | 12.65% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -0.60% | 19.06% | 1.25% | 15.75% | 17.26% | 15.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -3.15% | 22.29% | -1.59% | 12.02% | 19.45% | 19.64% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 11.10% | 0.57% | 20.66% | 20.19% | 11.54% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 4.57% | 16.22% | 1.56% | 13.88% | 12.07% | 10.08% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 2.04% | 0.02% | 2.67% | 5.73% | 0.96% | 1.70% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.87% | 10.13% | -2.91% | 7.84% | 15.01% | 8.17% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -3.48% | 17.18% | -6.05% | 6.14% | 8.03% | 7.91% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -1.87% | 13.86% | -5.81% | 4.19% | 16.33% | 7.99% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 2.82% | -0.14% | 2.79% | 5.49% | -1.34% | 1.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denise Oldfield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.95% | -1.39% | -4.79% | 0.16% | 5.56% | 2.19% | |||||||
| 2024 | 0.42% | 4.40% | 2.90% | -4.25% | 4.25% | 2.07% | 2.45% | 1.99% | 1.77% | -0.76% | 6.45% | -3.26% | 19.46% |
| 2023 | 7.51% | -2.02% | 1.64% | 0.66% | 0.12% | 5.95% | 3.31% | -2.29% | -4.42% | -2.82% | 9.26% | 5.55% | 23.64% |
| 2022 | -5.53% | -2.08% | 1.60% | -8.38% | 0.05% | -7.95% | 8.69% | -3.61% | -8.81% | 6.87% | 5.61% | -5.27% | -18.98% |
| 2021 | -0.44% | 3.54% | 2.46% | 4.52% | 0.67% | 2.00% | 1.28% | 2.68% | -3.67% | 5.67% | -1.60% | 2.98% | 21.60% |
| 2020 | 0.13% | -6.97% | -13.08% | 11.29% | 5.36% | 2.65% | 4.71% | 5.54% | -2.98% | -1.42% | 11.42% | 4.58% | 20.03% |
| 2019 | 3.06% | 1.17% | 4.06% | -5.67% | 6.21% | 1.33% | -1.93% | 1.64% | 2.00% | 3.35% | 2.57% | 18.70% |
Комиссия
Комиссия Denise Oldfield составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Denise Oldfield составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 0.70 | 1.09 | 1.16 | 0.74 | 3.24 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.71 | 1.06 | 1.14 | 0.86 | 2.52 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 0.75 | 2.88 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.62 | 1.08 | 1.15 | 0.73 | 2.49 |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.39 | 0.82 | 1.11 | 0.49 | 1.61 |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 0.97 | 1.40 | 1.20 | 1.16 | 4.29 |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.65 | 2.32 |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 2.15 | 3.53 | 1.45 | 2.08 | 8.53 |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.47 | 0.76 | 1.10 | 0.42 | 1.35 |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.25 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.70 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.20 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.49 |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 1.21 | 1.87 | 1.22 | 0.43 | 2.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Denise Oldfield за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.63% | 1.62% | 1.58% | 1.25% | 1.44% | 1.76% | 1.79% | 1.42% | 1.56% | 1.70% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.81% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.54% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.47% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.80% | 1.75% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 3.40% | 2.41% | 1.47% | 1.20% | 1.81% | 2.27% | 2.04% | 1.55% | 1.51% | 1.35% | 1.23% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.56% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.73% | 3.64% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Denise Oldfield показал максимальную просадку в 31.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Denise Oldfield составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.18% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 552 |
| -16.92% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.54% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBITX | VSIGX | VFAIX | VTMGX | VITAX | VMVAX | VSIAX | VIGAX | VSGAX | VMGMX | FXAIX | VTWAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.06 | 0.76 | 0.80 | 0.91 | 0.81 | 0.80 | 0.94 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| VBITX | -0.01 | 1.00 | 0.86 | -0.09 | 0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| VSIGX | -0.06 | 0.86 | 1.00 | -0.17 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| VFAIX | 0.76 | -0.09 | -0.17 | 1.00 | 0.71 | 0.56 | 0.90 | 0.89 | 0.58 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| VTMGX | 0.80 | 0.06 | 0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.91 | 0.84 |
| VITAX | 0.91 | -0.00 | -0.04 | 0.56 | 0.69 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.90 |
| VMVAX | 0.81 | -0.01 | -0.08 | 0.90 | 0.76 | 0.61 | 1.00 | 0.96 | 0.63 | 0.78 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
| VSIAX | 0.80 | -0.03 | -0.10 | 0.89 | 0.75 | 0.62 | 0.96 | 1.00 | 0.64 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| VIGAX | 0.94 | 0.01 | -0.02 | 0.58 | 0.71 | 0.97 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.91 |
| VSGAX | 0.85 | 0.03 | -0.02 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
| VMGMX | 0.90 | 0.04 | 0.00 | 0.67 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.77 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| FXAIX | 1.00 | -0.01 | -0.06 | 0.76 | 0.80 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| VTWAX | 0.96 | 0.01 | -0.04 | 0.78 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.02 | -0.04 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |