f
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | Financials Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2018 г., начальной даты FNILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
| f | 1.58% | 6.18% | -1.03% | 15.79% | 16.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 4.39% | 5.09% | -1.71% | 26.31% | 19.00% | 11.74% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.05% | 6.45% | -0.81% | 13.73% | 15.91% | 12.79% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.05% | 6.61% | -0.82% | 14.12% | 15.82% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 6.46% | -0.50% | 14.09% | 16.00% | 12.67% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 0.53% | 6.00% | -1.33% | 12.90% | 15.34% | 12.30% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 0.98% | 6.44% | -0.89% | 13.54% | 15.73% | 12.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью f, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.44% | -1.08% | -5.56% | -0.87% | 6.03% | 1.58% | |||||||
| 2024 | 1.72% | 5.16% | 3.46% | -4.17% | 4.65% | 2.91% | 2.18% | 2.63% | 1.70% | -0.24% | 6.86% | -3.02% | 25.94% |
| 2023 | 6.56% | -2.37% | 1.30% | 1.61% | -0.26% | 6.64% | 3.69% | -1.85% | -4.49% | -2.26% | 9.57% | 4.90% | 24.38% |
| 2022 | -4.48% | -2.72% | 2.87% | -9.01% | 0.64% | -8.68% | 8.92% | -3.71% | -9.02% | 8.75% | 5.65% | -5.81% | -17.44% |
| 2021 | -1.11% | 4.19% | 4.53% | 5.51% | 1.22% | 1.52% | 1.91% | 3.37% | -4.19% | 7.09% | -1.51% | 4.10% | 29.42% |
| 2020 | -0.43% | -8.69% | -14.04% | 12.38% | 4.51% | 1.77% | 5.22% | 6.69% | -3.82% | -2.10% | 11.95% | 4.41% | 15.40% |
| 2019 | 8.26% | 3.19% | 1.07% | 4.78% | -6.45% | 6.93% | 1.66% | -2.19% | 2.32% | 2.15% | 3.83% | 2.93% | 31.42% |
| 2018 | 0.05% | -6.60% | 2.13% | -9.55% | -13.68% |
Комиссия
Комиссия f составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг f составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.24 | 1.62 | 1.24 | 1.37 | 5.12 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.70 | 1.04 | 1.15 | 0.69 | 2.63 |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.70 | 2.64 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.72 | 1.07 | 1.16 | 0.72 | 2.74 |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.65 | 2.45 |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 0.69 | 1.03 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность f за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.50% | 1.92% | 1.90% | 3.38% | 2.69% | 2.14% | 3.00% | 2.29% | 1.95% | 2.06% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.08% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.08% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.53% | 2.54% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.20% | 6.73% | 2.94% | 2.36% | 1.57% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.15% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 1.96% | 2.60% | 1.74% | 2.03% | 2.02% | 1.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
f показал максимальную просадку в 35.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка f составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -24.56% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.52% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 133 |
| -18.5% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VFAIX | PLSAX | FNILX | PREIX | SWPPX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VFAIX | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.84 |
| PLSAX | 0.99 | 0.76 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| FNILX | 1.00 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| PREIX | 0.99 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| SWPPX | 1.00 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| FXAIX | 1.00 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.84 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |