PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAN с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAN и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и CTEX


2026 (YTD)20252024202320222021
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
20.96%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-2.89%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-1.03%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -1.03%.


FAN

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
20.96%
6 месяцев
26.67%
1 год
66.81%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.22%

CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Wind Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Сравнение комиссий FAN и CTEX

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.


Доходность на риск

FAN vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANCTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

2.34

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.74

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

4.83

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

13.76

+10.31

FAN vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа CTEX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.06

+0.10

Корреляция

Корреляция между FAN и CTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и CTEX

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CTEX в 2.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.03%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAN и CTEX

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и CTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FANCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-70.31%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-21.62%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.09%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-42.86%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.59%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и CTEX

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FANCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

12.29%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

33.73%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

43.72%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

43.16%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

43.16%

-22.18%