Сравнение FAMVX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.72% против 3.29% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и VLEQX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
FAMVX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FAMVX
VLEQX
Сравнение FAMVX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.49 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и VLEQX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и VLEQX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -35.60% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.43% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -33.46% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -35.60% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -19.59% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -12.40% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.37% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и VLEQX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.03% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.50% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.35% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.30% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.25% | -1.10% |