PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.73% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий FAMVX и TGFRX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.59

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.93

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.48

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между FAMVX и TGFRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и TGFRX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и TGFRX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-95.35%

+44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.01%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-95.35%

+72.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-95.35%

+57.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-92.38%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-31.67%

+25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.24%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и TGFRX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

12.37%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

24.40%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

35.36%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

793.45%

-776.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

561.16%

-543.01%