PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.08% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий FAMVX и TAAGX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.66

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

4.06

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

17.43

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.34

Корреляция

Корреляция между FAMVX и TAAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и TAAGX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и TAAGX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-62.13%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.13%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-34.47%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-34.47%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.56%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-18.82%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и TAAGX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.62%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.80%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

24.69%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.94%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.02%

-3.87%