PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 20.79% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий FAMVX и KMKAX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.31

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.60

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.41

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.76

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAMVX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и KMKAX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и KMKAX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-65.57%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-19.64%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-31.56%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-31.56%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.45%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-15.53%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

10.65%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и KMKAX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.05%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

17.86%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

24.60%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

26.44%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.39%

-5.24%