PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с FGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с FGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и FGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и FGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям FGSIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.20% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG

Сравнение комиссий FAMVX и FGSIX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.

FAMVX
FAM Value Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FAMVX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXFGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.59

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.00

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.70

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.20

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. FGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FGSIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и FGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXFGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAMVX и FGSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и FGSIX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FGSIX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и FGSIX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и FGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXFGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-37.16%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.36%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-35.67%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-37.16%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.49%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.08%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.25%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и FGSIX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXFGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.00%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

20.51%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.42%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.30%

-4.15%