PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMVX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции BMDSX немного впереди с 9.74%.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий FAMVX и BMDSX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

FAMVX
FAM Value Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.54

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.16

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.05

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.82

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между FAMVX и BMDSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и BMDSX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и BMDSX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-53.96%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.95%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-36.24%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-36.24%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-15.67%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.72%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.82%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и BMDSX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.21%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

18.65%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

25.35%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.18%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

21.34%

-3.19%