Сравнение FAMVX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 20.45% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и BFGIX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
FAMVX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
FAMVX
BFGIX
Сравнение FAMVX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.01 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.31 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 8.71 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и BFGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и BFGIX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и BFGIX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -43.62% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.96% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -35.71% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -43.62% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -7.50% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.89% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и BFGIX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.98% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 15.80% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 23.05% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.58% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.96% | -5.81% |