PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с BARIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.61% соответственно.

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий FAMVX и BARIX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

FAMVX
FAM Value Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

FAMVX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.14

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.39

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.98

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAMVX и BARIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и BARIX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и BARIX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-37.44%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.12%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-37.44%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-37.44%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.21%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.74%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.41%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и BARIX

FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.83%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.02%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.65%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.84%

-1.71%