Сравнение FAMRX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -1.54% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FRGAX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
FAMRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
FAMRX
FRGAX
Сравнение FAMRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.74 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.96 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.27 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FRGAX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FRGAX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -11.77% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.53% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.02% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -1.62% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.87% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FRGAX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.51% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.04% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.09% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.33% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.33% | +4.86% |