Сравнение FAMRX с FEYTX
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and FEYTX (Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.66%/yr vs 11.24%/yr for FEYTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FAMRX charges 0.70%/yr vs 1.25%/yr for FEYTX.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FEYTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMRX показывает доходность 13.38%, а FEYTX немного выше – 13.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции FEYTX немного отстают с 11.24%.
FAMRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.66%
FEYTX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам FAMRX и FEYTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 13.38% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
FEYTX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M | 13.90% | 20.17% | 12.02% | 18.34% | -19.01% | 16.50% | 18.66% | 25.61% | -9.76% | 20.96% |
Correlation
The correlation between FAMRX and FEYTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between FAMRX and FEYTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMRX vs. FEYTX — Ранг доходности на риск
FAMRX
FEYTX
Сравнение FAMRX c FEYTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | FEYTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.29 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.58 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | FEYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FEYTX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FEYTX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FEYTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMRX | FEYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -53.05% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.38% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -15.44% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -26.35% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -31.01% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -7.43% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FEYTX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеют волатильность 3.90% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMRX | FEYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.23% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.66% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.27% | -0.01% |
Сравнение комиссий FAMRX и FEYTX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEYTX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FEYTX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FEYTX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.90% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
FEYTX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M | 4.53% | 5.16% | 2.94% | 0.86% | 4.56% | 2.73% | 1.56% | 5.12% | 5.08% | 2.34% | 0.29% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FAMRX and FEYTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAMRX has higher volatility (3.90%) compared to FEYTX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs FEYTX's -53.05%.
FEYTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMRX и FEYTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор