PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-10.01%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.46% соответственно.

FAMFX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-16.51%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.53%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий FAMFX и VSGIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FAMFX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.85

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

1.34

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.39

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

5.56

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.85

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между FAMFX и VSGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и VSGIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.79%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и VSGIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-58.66%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-14.50%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-38.36%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-38.70%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-7.52%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.40%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.62%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и VSGIX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.87%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.71%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

24.53%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

23.56%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.92%

-3.43%