Сравнение FAMFX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAMFX FAM Small Cap Fund	-10.01%	-11.60%	12.43%	20.10%	-12.42%	27.72%	10.10%	26.89%	-8.54%	4.56%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	32.76%	-5.69%	21.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.45% соответственно.

FAMFX

1 день: 1.90%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -10.01%

6 месяцев: -13.29%

1 год: -16.51%

3 года*: 0.45%

5 лет*: 0.75%

10 лет*: 6.53%

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FAM Small Cap Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAMFX:

FAMFX с VOO FAMFX с IWM FAMFX с SPY FAMFX с SSCPX FAMFX с PXQSX FAMFX с FAMVX FAMFX с FECGX

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий FAMFX и VSGAX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

FAMFX

FAM Small Cap Fund

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAMFX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAMFX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.78	0.85	-1.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.09	1.34	-2.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.18	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.71	1.39	-2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.67	5.55	-7.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAMFX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.78	0.85	-1.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.09	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.46	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.52	-0.05

Корреляция

Корреляция между FAMFX и VSGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и VSGAX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAMFX FAM Small Cap Fund	3.79%	3.41%	4.43%	6.44%	0.36%	6.55%	0.00%	0.47%	10.85%	2.15%	2.99%	0.24%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и VSGAX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAMFX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.66%	-38.70%	-0.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.23%	-14.50%	-7.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.71%	-38.36%	+9.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.66%	-38.70%	-0.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.88%	-7.52%	-19.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.72%	-8.63%	+2.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.42%	3.62%	+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и VSGAX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAMFX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	8.86%	-3.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.83%	15.70%	-2.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.72%	24.52%	-3.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.68%	23.56%	-4.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	22.94%	-3.45%

Сравнение FAMFX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и VSGAX

Сравнение доходности по годам FAMFX и VSGAX

Доходность по периодам

FAMFX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAMFX и VSGAX

Доходность на риск

FAMFX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

FAMFX

VSGAX

Сравнение FAMFX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAMFX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)