PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAMFX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.93% соответственно.


FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и NBGNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund
-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between FAMFX and NBGNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between FAMFX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FAM Small Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина

NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAMFXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.08

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.64

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

1.71

-3.01

FAMFX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAMFXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.43

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и NBGNX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NBGNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAMFXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-51.75%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-10.77%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-27.51%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-28.33%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-34.53%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-9.78%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.15%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

4.00%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и NBGNX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAMFXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.00%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.33%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.66%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.22%

-0.69%

Сравнение комиссий FAMFX и NBGNX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и NBGNX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund
3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы


FAMFX and NBGNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор