Сравнение FAMFX с NBGNX
FAMFX (FAM Small Cap Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.93% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.77%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 6.74%
NBGNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам FAMFX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -7.32% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 5.92% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between FAMFX and NBGNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between FAMFX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMFX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
FAMFX
NBGNX
Сравнение FAMFX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMFX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.64 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.71 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMFX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.43 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и NBGNX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMFX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -51.75% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -10.77% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -27.51% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -28.33% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -34.53% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -9.78% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -7.15% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 4.00% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и NBGNX
FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMFX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.00% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.33% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.05% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.66% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.22% | -0.69% |
Сравнение комиссий FAMFX и NBGNX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и NBGNX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.68% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 15.44% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
FAMFX and NBGNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMFX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор