PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-10.01%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 6.53% против 20.60% соответственно.

FAMFX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-16.51%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.53%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий FAMFX и DMCRX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
FAMFX
FAM Small Cap Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

2.06

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

2.60

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.73

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

12.46

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.06

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAMFX и DMCRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и DMCRX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.79%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и DMCRX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-59.16%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-15.46%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-59.16%

+30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-59.16%

+19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-10.79%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-20.35%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

4.62%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и DMCRX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.40%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

23.15%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

31.42%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

39.55%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

33.88%

-14.39%