Сравнение FAMEX с RSINX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.93%/yr vs 10.84%/yr for RSINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции RSINX немного отстают с 10.84%.
FAMEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.93%
RSINX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам FAMEX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.03% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 6.43% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between FAMEX and RSINX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between FAMEX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
FAMEX
RSINX
Сравнение FAMEX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.72 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.09 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и RSINX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -66.11% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -8.64% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -20.23% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -23.08% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -40.86% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.39% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.54% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.44% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и RSINX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.20% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.42% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.11% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.09% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.11% | -1.14% |
Сравнение комиссий FAMEX и RSINX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и RSINX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности RSINX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.66% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.19% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and RSINX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to RSINX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор