Сравнение FALAX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FZROX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	0.00%	19.36%	26.05%	23.16%	-8.16%	25.49%	8.56%	31.37%	-13.28%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-6.77%	17.23%	23.94%	26.20%	-19.21%	26.00%	20.51%	31.15%	-12.72%

Доходность по периодам

FALAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.16%

1 год: 22.36%

3 года*: 20.31%

5 лет*: 13.75%

10 лет*: 14.35%

FZROX

1 день: -0.45%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.49%

1 год: 14.82%

3 года*: 16.81%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Название символа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FALAX:

FALAX с VOO FALAX с FXAIX FALAX с TRLGX FALAX с SPY FALAX с FBGRX FALAX с EPGAX FALAX с HFCVX

Часто сравнивают с FZROX:

FZROX с FXAIX FZROX с VTI FZROX с FNILX FZROX с FSKAX FZROX с FZILX FZROX с VOO FZROX с SPY

Сравнение комиссий FALAX и FZROX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FALAX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FALAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALAX	FZROX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.46	0.84	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.30	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.20	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	1.05	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	5.11	-0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALAX	FZROX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.46	0.84	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.60	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.61	-0.14

Корреляция

Корреляция между FALAX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FZROX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FZROX в 1.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	6.03%	6.03%	6.33%	3.46%	2.21%	6.69%	5.50%	8.65%	17.32%	6.41%	2.11%	3.02%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.10%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FZROX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALAX	FZROX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-34.96%	-28.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-12.44%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.62%	-25.12%	+3.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.19%	-8.89%	+4.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-5.61%	-8.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	2.56%	+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALAX	FZROX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.41%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.85%	9.34%	-3.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.18%	18.49%	-1.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	17.40%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	20.25%	-1.62%

Сравнение FALAX с FZROX

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FZROX

Сравнение доходности по годам FALAX и FZROX

Доходность по периодам

FALAX

FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALAX и FZROX

Доходность на риск

FALAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

FALAX

FZROX

Сравнение FALAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FZROX

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FZROX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FZROX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)