PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с VHYAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAIRX
Fairholme Fund		7.52%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%19.73%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.69%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 3.69%.

FAIRX

1 день
2.09%
1 месяц
-9.46%
С начала года
7.52%
6 месяцев
26.40%
1 год
32.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.79%

VHYAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.17%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий FAIRX и VHYAX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

FAIRX
Fairholme Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAIRX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.69

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.56

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.86

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между FAIRX и VHYAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и VHYAX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и VHYAX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-35.14%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-7.48%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-15.87%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-4.92%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.84%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.57%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и VHYAX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.64%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

8.00%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.16%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.00%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

18.11%

+5.91%